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      我司邀请加拿大劳瑞尔大学教授赖永增来校进行学术报告

      发布时间:2017-10-23 22:54  点击:[ www.caretoknow.org]

          

      10月23日下午,加拿大劳瑞尔大学数学系赖永增教授应邀来我司作题为《蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法及其在金融数学中的应用》的学术报告。报告会由经理张新祥主持,我司部分师生参加。

      报告会上,赖永增以蒙特卡洛和拟蒙特卡洛方法为主题,首先从著名的蒲丰投针问题谈起,引入与投针概率之间关系,通过实验结果实现对的逼近,然后介绍了期权定价、复杂的高维数值积分、偏微分方程问题及人工智能和大数据的许多问题,而这些高维问题,都可用蒙特卡洛及拟蒙特卡洛方法解决。赖永增详细介绍了拟蒙特卡洛仿真方法和蒙特卡洛方法的原理,并给出了理论证明与梯形公式比较,又通过具体的数值算例,与其他方法的计算结果进行比较,展示其方法的有效性。最后,赖永增回答了现场提问,与师生进行了深入交流。

      报告讲解由浅入深,深入浅出,对在座员工的数学方法思维进行了启蒙,增强了在座员工数学学习的积极性。

       
       

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